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2026年投资顾问专业能力测试题含投资组合理论

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在投资组合理论中，无风险资产与风险资产组合构成的最优投资组合位于：

A.风险资产组合的左侧

B.风险资产组合的右侧

C.风险资产组合本身

D.以上均不正确

2.以下哪项不属于投资组合有效边界的条件？

A.无风险借贷

B.市场组合是所有投资者最优选择

C.投资者偏好相同

D.风险厌恶程度不同

3.夏普比率衡量的是：

A.投资组合的波动性

B.投资组合的超额收益率与风险比

C.投资组合的贝塔系数

D.投资组合的夏普利特值

4.在投资组合中，分散化主要目的是降低：

A.无风险利率

B.单一资产的系统性风险

C.单一资产的非系统性风险

D.市场整体风险

5.马科维茨投资组合理论的核心假设是：

A.投资者是风险厌恶的

B.投资者追求绝对收益

C.市场是无摩擦的

D.以上均正确

6.以下哪项是投资组合Beta系数的定义？

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合对市场变化的敏感度

C.投资组合的方差

D.投资组合的夏普比率

7.在投资组合理论中，以下哪项不属于资本资产定价模型（CAPM）的假设？

A.投资者是理性的

B.市场是有效的

C.存在无风险套利机会

D.资产是无限可分的

8.投资组合的