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2026年投资理论考试题库及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.________是投资者在投资过程中所面临的风险与预期收益之间的权衡。

2.有效市场假说认为，在有效市场中，所有已知信息都已经被_______所反映。

3.风险厌恶的投资者通常会选择_______来降低投资组合的风险。

4.资本资产定价模型（CAPM）中，β系数衡量的是_______相对于市场组合的波动性。

5.债券的到期收益率是指投资者购买债券后，直到债券到期所获得的_______。

6.股票的市盈率（P/Eratio）是_______与每股收益的比值。

7.资产配置是指根据投资者的_______和目标，将资金分配到不同的资产类别中。

8.马科维茨的投资组合理论认为，投资者可以通过_______来构建最优投资组合。

9.期权是一种赋予投资者在未来某个时间以特定价格买入或卖出某种资产的_______。

10.价值投资是一种通过_______来寻找被低估的股票的投资策略。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.根据有效市场假说，投资者无法通过分析市场信息来获得超额收益。（）

2.风险中性的投资者对风险和收益没有偏好。（）

3.资本资产定价模型（CAPM）假设所有投资者都具有相同的风险偏好。（）

4.债券的到期收益率与债券的票面利率相同。（）

5.