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利率衍生品系列之三：港交所国债期货上市首周观察.docxVIP

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  • 2026-08-19 发布于北京
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利率衍生品系列之三：港交所国债期货上市首周观察.docx

    图表索引

    图1：港交所国债期货首周名义成交规模（亿元） 4

    图2：港交所国债期货首周名义持仓规模（亿元） 4

    图3：港交所与中金所国债期货各品种上市首周名义成交与持仓规模对比（亿元） 5

    图4：港交所与中金所国债期货周度市场价格对比 5

    图5：两地期货上周分钟价格走势 5

    图6：CBFF2609合约理论价格与市场实际价格走势 6

    图7：CBFF2609上市首周与TF2609结构性参考价差与偏离 8

    图8：综合交易策略 9

    表1：CBFF2609合约理论价格与市场价格 6

    表2：港交所与中金所国债期货价差主要来源 8

    2026年8月3日，港交所5年

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