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金融时间序列分析期末考试试题及详细参考答案

适用专业：金融学、金融工程、经济统计学（本科）

考试时长：120分钟

满分：100分

考试说明：闭卷考试，可使用计算器；答题步骤清晰，公式规范，结果保留四位小数

一、名词解释（每题3分，共15分）

1.弱平稳时间序列

2.白噪声过程

3.条件异方差（ARCH）

4.序列自相关

5.单位根过程

二、单项选择题（每题2分，共20分）

1.下列关于平稳时间序列的特征，说法正确的是（）

A.均值随时间变化B.方差不随时间变化C.自协方差与时间间隔无关D.序列存在趋势性

2.标准白噪声序列必须满足的核心条件是（）

A.均值为0，方差为常数，无自相关B.均值不为0，方差随机变化C.存在一阶自相关D.服从正态分布

3.AR(1)模型yt

A.|?|1B.|?|1C.?=1D.?=0

4.检验时间序列是否存在单位根的常用方法是（）

A.DW检验B.ADF检验C.LM检验D.JB检验

5.GARCH模型主要用于解决金融时间序列的哪一特征（）

A.趋势性B.季节性C.波动率集聚性D.序列平稳性

6.MA(q)模型的自相关函数特征是（）

A.拖尾B.q阶截尾C.指数衰减D.始终为0

7.金融资产