2026年金融分析师考试金融模型构建与数据分析.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年金融分析师考试：金融模型构建与数据分析

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

考察方向：金融模型基础概念与数据分析方法

1.某公司2025年净利润为1000万元，总资产为8000万元，总负债为4000万元。其净资产收益率为（）。

A.12.5%

B.15.0%

C.20.0%

D.25.0%

2.在构建财务预测模型时，以下哪项属于敏感性分析的核心目的？

A.确定模型的输入参数范围

B.评估不同假设对结果的影响

C.优化模型的计算效率

D.减少模型的计算误差

3.某银行2025年不良贷款率为5%，若其贷款总额为1000亿元，不良贷款金额为（）。

A.40亿元

B.50亿元

C.60亿元

D.70亿元

4.在Excel中构建财务模型时，以下哪种函数最适合用于计算复利终值？

A.SUM()

B.PMT()

C.FV()

D.NPV()

5.某房地产公司2025年销售收入为200亿元，毛利率为30%。其毛利润为（）。

A.30亿元

B.50亿元

C.60亿元

D.70亿元

6.在时间序列分析中，ARIMA模型主要适用于哪种类型的数据？

A.随机漫步数据

B.平稳时间序列

C.非平稳时间序列

D.离散时间序列

7.某公司2025年经营活动现金流为500万元，投资活动