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Attention机制在宏观预测模型中的应用

一、引言

宏观经济预测是科学制定宏观调控政策、引导市场主体形成合理预期、防范化解系统性经济风险的核心基础，预测的准确性和时效性直接关系到经济运行的平稳性。在全球经济环境复杂性、不确定性不断上升的背景下，传统宏观预测模型的局限性日益凸显，面对不断增多的观测变量、不断加快的信息传播速度、不断变异的经济结构，传统模型往往难以有效捕捉关键信号，预测偏差尤其是拐点预测偏差较大的问题长期存在（StockWatson，2016）。近年来，随着人工智能技术的快速发展，起源于自然语言处理领域的Attention机制凭借其动态权重分配、长程依赖捕捉、多源信息融合等