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投资组合优化与实验作业.pdfVIP

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  • 2026-08-19 发布于北京
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投资组合优化与实验作业.pdf

    HW4

    1.

    完成第11章的R实验。要获得学分，除问题外，你还需要提交所使用的程序。

    2.

    假设某公司计划将1,000,000投资于无风险资产和风险资产A。已知μ=0.05、

    f

    μ=0.10且σ=0.17。公司资本储备可覆盖100,000但无法更多，因此要求损失

    AA

    该金额及以上的概率等于0.01。若其投资回报R=wR+(1−w)μ服从正态分布，求

    pAf

    满足此要求的w值。

    22σ

    设A和B为两个风险资产，方差分别为σ与σ，协方差为3。AB

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