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金融工程讲稿风险管理.pdfVIP

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  • 2026-08-19 发布于河北
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金融工程讲稿风险管理.pdf

    第十一章利率风险管理

    前言：金融风险

    现代金融学的三大支柱为时间优化、资产定价和风险管理。风险管

    理是现代金融的支柱之一，也是金融工的核心。我们将学习风险

    的定义与风险管理过，重点研究风险的度量、利率风险及其管理、

    股票价格风险及其管理。

    —.风险的概念

    常见的风险定义有三种：

    第一，风险是未来损失的可能性。

    这是人们对于风险的传统理解，但是风险即可能导致损失，也可能

    带来正收益，故该定义相对狭隘了。

    第二，风险是未来结果对期

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