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【债券深度报告】从现券分析到期货分析：国债期货分析框架——国债期货投资手册系列之二-260808.pdf

【债券深度报告】从现券分析到期货分析：国债期货分析框架——国债期货投资手册系列之二-260808.pdf

    债券深度报告2026年08月08日

    【债券深度报告】

    从现券分析到期货分析：国债期货分析框架

    ——国债期货投资手册系列之二

    ❖一、期货定价原理及其在国债期货上的拓展

    1、期货定价原理：对于不生息、无持有成本的期货定价公式应为=×,

    但由于国债期货具有生息、空头举手等规则的存在，期货定价公式的相关理论

    并不完全适用于国债期货。

    2、国债期货定价：参考国外经典文献，

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