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2026年经济预测模型在实践中的应用考题

一、单选题（每题2分，共10题）

1.在运用ARIMA模型预测中国2026年第三季度GDP增长率时，若发现模型残差存在显著自相关性，应采取何种措施？（）

A.增加季节性调整因子

B.转换模型为VAR模型

C.提高模型滞后期长度

D.引入外部变量作为解释变量

2.若某金融机构计划用机器学习模型预测2026年深圳房价走势，最适合选择的模型是？（）

A.线性回归模型

B.梯度提升树（GBDT）

C.神经网络模型

D.线性判别分析（LDA）

3.在预测2026年日本出口贸易额时，若发现日元对美元汇率波动对模型预测结果影响较大，应如何处理？（）

A.直接剔除汇率变量

B.构建汇率波动率指标作为解释变量

C.使用汇率预测模型作为先验信息输入

D.将汇率变量设为虚拟变量

4.若某地方政府用计量经济学模型预测2026年城市失业率，发现模型系数不显著，可能的原因是？（）

A.样本量过小

B.存在多重共线性

C.模型设定错误

D.数据质量问题

5.在使用贝叶斯模型预测2026年德国通货膨胀率时，若先验分布选择不当导致预测偏差，应如何修正？（）

A.增加数据样本量

B.调整先验分布的平滑参数

C.改变模型结构

D.直接采用经典最小二乘法

6.若某零售企业用时间序列