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2026年期货基础知识题库精选试题价差期权策略.docx

2026年期货基础知识题库精选试题价差期权策略.docx

    2026年期货基础知识题库精选试题价差期权策略

    一、单选题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

    1.价差期权策略的核心原理是通过同时买入和卖出不同到期日或不同标的资产的期权合约，利用价差变化获利。以下哪种情况最有利于采用牛市价差策略？（）

    A.预期标的资产价格将大幅下跌

    B.预期标的资产价格将小幅波动

    C.预期标的资产价格将缓慢上涨

    D.预期标的资产价格将先涨后跌

    2.在构建跨期牛市价差策略时，如果买入较近到期日的看涨期权和卖出较远到期日的看涨期权，该策略被称为（）。

    A.非对称价差

    B.对称价差

    C.跨期价差

    D.

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