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Transformer模型在金融序列预测

一、引言

金融序列预测是金融研究与实践领域的核心命题之一，小到个人投资者的资产配置决策，大到金融机构的风险管控、监管部门的市场调节，都离不开对资产价格、流动性指标、宏观经济变量等时间序列数据的准确预判。金融市场是一个复杂的动态系统，受宏观经济、政策调整、投资者情绪、突发事件等多重因素的共同影响，其序列数据呈现出非线性、非平稳、长程依赖、信噪比低等复杂特征，对预测方法的适配性提出了很高要求。

从传统的线性计量模型到早期的机器学习模型，再到以循环结构为核心的深度学习模型，金融序列预测的技术一直在不断迭代，但始终难以突破长程依赖捕捉不足、多源信息融合能力有限的瓶颈。数年前，自然语言处理领域提出的Transformer模型，凭借自注意力机制的全局建模能力与并行计算优势，快速向计算机视觉、时间序列分析等多个领域拓展，也为金融序列预测带来了新的技术思路。经过近年的探索与实践，Transformer模型已在多个金融预测场景中展现出优于传统方法的性能，成为金融科技领域的研究热点。本文将从底层适配逻辑、核心应用场景、技术优化路径、现存挑战与未来方向四个层面，系统梳理Transformer模型在金融序列预测领域的发展现状，为相关研究与实践提供参考。

二、Transformer适配金融序列预测的底层逻辑

（一）金融序列的核心特征与传统方法的痛点

金融时间序列是金