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负相依重尾索赔下有限时破产概率的渐近分析与应用研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融风险领域中，破产理论始终占据着核心地位，它不仅是理论研究的重点，更是金融机构实际运营中不可或缺的风险评估工具。保险公司作为金融体系的重要组成部分，其破产概率的研究具有至关重要的现实意义。一旦保险公司破产，将引发一系列严重后果，如投保人的权益受损，可能导致大量保单无法兑现，使投保人面临经济损失和生活困境；同时，这也会对金融市场的稳定性造成冲击，引发连锁反应，甚至可能危及整个金融体系的安全。因此，准确评估保险公司的破产概率，对于保障金融市场的稳定运行、维护投保人的利益以及促进保险行业的健康发展都具有举足轻重的作用。

在保险业务中，索赔额是影响破产概率的关键因素之一。传统的研究往往侧重于独立同分布的索赔额假设，但在实际情况中，索赔额之间常常存在复杂的相依关系，负相依便是其中一种常见且重要的相依形式。负相依意味着当一个索赔事件发生较大金额的索赔时，其他索赔事件更倾向于发生较小金额的索赔，这种相依关系会对保险公司的风险评估产生独特的影响。同时，重尾索赔额也是保险风险评估中不可忽视的因素。重尾分布能够描述那些发生概率较低但损失巨大的极端事件，如自然灾害导致的巨额财产损失索赔等。这些极端事件虽然发生的频率较低，但一旦发生，可能会给保险公司带来毁灭性的打击，因此对重尾索赔额的研究对于准确评估保险公司的风险状