2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0809）.docxVIP

国际风险管理师(PRM)

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

根据国际风险管理师协会（PRMIA）的执业准则，PRM持证人的核心首要义务是以下哪一项？A.优先保障所在机构的利润最大化目标B.坚持诚实守信原则，优先维护金融行业公众利益C.完全服从客户提出的所有业务诉求D.全力配合业务部门完成业绩考核指标答案：B解析：PRMIA执业伦理准则明确要求持证人首要义务是维护公众利益、诚实守信，避免利益冲突。选项A是商业机构经营目标，并非持证人核心执业义务；选项C错误，若客户诉求违反监管规则，持证人有权拒绝；选项D属于日常工作要求，不属于执业核心义务。

下列关于风险价值（VaR）指标的核心定义表述正确的是？A.一定置信水平下，资产组合在未来特定持有期内可能遭受的最大损失B.极端市场行情下资产组合的最大可能损失C.完全规避尾部风险后资产组合的预期损失D.资产组合在过去12个月内的平均损失水平答案：A解析：VaR的标准定义就是给定置信度、持有期下的最大预期损失。选项B描述的是压力测试对应的尾部损失场景，不属于VaR的常规定义；选项C是CVaR（条件风险价值）的相关特征；选项D是历史平均损失的计算口径，和VaR无关。

麦考利久期最适合用于衡量以下哪一类资产的利率变动价格敏感性？A.嵌入可赎回条款的浮动利率债券B.无embedded期权的