第九章 联立方程模型.pptVIP

第九章联立方程模型【本章要点】（1）联立方程模型的概念（2）联立方程模型参数的OLS估计量的偏倚性和不一致性（3）联立方程模型的类型（4）同时方程模型的识别问题以及结构方程的识别规则（5）联立方程模型的参数估计方法（间接最小二乘法(ILS法)、工具变量法(IV法)、二阶段最小二乘法(2SLS法)等）

§9.1联立方程模型的概念一、变量之间的双向关系迄今为止我们讨论的都是单一方程模型，也就是用单一方程来描述经济现象。在单方程模型中，总有一个变量(因变量)被表示成另外几个变量(自变量)的函数。这就意味着，经济变量之间的关系是一种单向的因果关系。由于经济现象是错综复杂的，有时它们之间的关系不是单一方程模型所描述的那种简单的单向因果关系，而是相互依赖相互交错的因果关系，即它们之间的关系是一种双向的因果关系。要充分反映这种关系，必须采用由若干个方程组成的模型，这样的模型称为联立方程模型。

二、变量分类(一)内生变量所谓内生变量是指由模型本身决定的变量，也就是说它的取值是模型系统内决定的。每一个内生变量都是随机变量，它不仅影响所研究的系统，而且受系统的影响。假设Yt是内生变量，则有E(Ytut)≠0(9.1.4)

(二)外生变量所谓外生变量是指不是由模型系统内决定的变量，也就