回归参数的 t 检验和置信区间.pptVIP

§3.5回归参数的t检验和置信区间一、参数估计量的抽样分布和方差估计基本假定1-4决定了随机项U服从正态分布：U～N（3.5.1）由于是U的线性函数，故也服从正态分布：（3.5.2）但是未知，应该用来估计，其方差估计量（3.5.3）

二、回归参数的置信区间由（3.5.2）知，服从正态分布，所以有统计量（3.5.4）应用代替时，（3.5.4）的统计量将变成T统计量：（3.5.5）

对给定的显著水平α（或置信度１-α）的置信区间为：（3.5.6）其中为对于显著水平为α和自由度为n–k-1的t分布临界值，。

三、回归参数的t检验对于假设成立时，统计量（3.5.7）其参数显著性检验方法与一元回归分析毫无区别，这里不再赘述。