自相关对参数估计量的影响.pptVIP

§6.2自相关对参数估计量的影响一、自相关不影响OLS估计量的线性和无偏性不失一般性，我们这里只讨论一元线性回归模型。设(t=1，2，…，n)(6.2.1)而且随机项存在一阶线性自相关：(6.2.2)其中vt满足经典回归基本假定。

模型(6.2.1)的OLS估计量具有如下形式：(6.2.3)故无论u是否存在自相关，(i=0，1)仍然是随机项ut的线性函数。对(6.2.3)取期望值：(6.2.4)

故无论u是否存在自相关，(i=0，1)均是的无偏估计。即自相关不影响参数OLS估计量的线性和无偏性。二、自相关使参数OLS估计量失去最佳性1.所谓失去最佳性，就是直接应用普通最小二乘法求得参数估计量的方差可能偏小，因而低估了真实方差。由(6.2.3)式知

(6.2.5)当u无自相关时，便有(6.2.6)当u存在自相关时［参看(6.1.9)］(6.2.7)

于是(6.2.8)(6.2.8)式中是自变量x的各阶样本自相关系数。若u和x都是正自相关(在经济现象中，这种情况是最常见的)，便有ρ＞0和，因此，方括号内的数值必然大于1。便有(6.