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绿色资产配置下的多因子风险对冲模型构建

目录

文档综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

绿色资产配置概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1绿色资产的定义与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2绿色资产配置的必要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3绿色资产配置的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

多因子风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1风险因子的识别与选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2风险因子的量化方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．