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基于深度学习的股票价格预测模型优化

一、引言

股票市场是一个复杂的非线性动态系统，其价格波动受宏观经济形势、行业政策、公司经营状况、投资者情绪等多重因素影响，准确预测股票价格一直是金融领域的核心难题之一。传统的股票价格预测方法如时间序列模型、线性回归等，因难以捕捉市场中的非线性特征和长程依赖关系，预测精度往往难以满足实际需求（李华等，2022）。近年来，深度学习技术凭借强大的特征提取能力和非线性拟合能力，逐渐成为股票价格预测的主流方法，循环神经网络（RNN）、长短期记忆网络（LSTM）、卷积神经网络（CNN）及Transformer等模型被广泛应用于该领域。然而，现有深度学习股票预测模型仍存在泛化能力不足、鲁棒性差、可解释性弱等痛点，难以适应复杂多变的市场环境。因此，针对深度学习模型的优化研究，对于提升股票价格预测精度、辅助投资者决策及完善金融风险管理具有重要的现实意义。本文将从数据输入层、模型结构、训练策略、鲁棒性与可解释性四个维度，结合递进与并列逻辑，系统探讨基于深度学习的股票价格预测模型优化路径。

二、深度学习在股票价格预测中的应用现状与痛点

（一）主流深度学习模型的应用场景

在股票价格预测领域，不同类型的深度学习模型因其特性适配不同的预测需求。LSTM作为RNN的变体，能够有效解决长期依赖问题，成为时序数据预测的首选模型，约65%的相关研究采用了LSTM及其变体（李华等，2