2026年投资决策与组合管理模拟试题.docx

2026年投资决策与组合管理模拟试题

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在投资组合管理中，马科维茨有效边界（MarkowitzEfficientFrontier）的核心贡献在于（）

A.提出了风险厌恶系数的量化方法

B.证明了在给定风险水平下存在最优风险溢价

C.建立了基于均值-方差的资产配置模型

D.首次引入了资本资产定价模型（CAPM）的框架

解析：马科维茨有效边界是现代投资组合理论的基础，其核心在于通过均值-方差分析，在给定风险水平下寻找预期收益最高的资产组合，或给定预期收益下寻找风险最低的组合。选项A错误，风险厌