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2026年金融投资AI策略师笔试模拟题

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.在量化投资模型中，以下哪种方法最适合处理非线性关系？

A.线性回归

B.人工神经网络（ANN）

C.决策树

D.线性判别分析

2.假设某股票的当前价格为50元，未来一年内上涨的概率为70%，上涨幅度为20%，下跌概率为30%，下跌幅度为10%，则该股票的预期收益率是多少？

A.14%

B.16%

C.18%

D.20%

3.在机器学习模型中，过拟合的主要表现是？

A.模型训练误差低，测试误差高

B.模型训练误差高，测试误差高

C.模型训练误差高，测试误差低

D.模型训练误差低，测试误差低

4.某对冲基金采用高频交易策略，其交易胜率仅为50%，但每次交易的平均利润为0.5%，每次亏损的平均幅度为1%，则该策略的期望收益率为？

A.0.5%

B.1%

C.0.25%

D.无法计算

5.在金融时间序列分析中，以下哪种模型最适合处理具有明显季节性特征的股票价格数据？

A.ARIMA模型

B.GARCH模型

C.LSTM模型

D.Prophet模型

6.假设某投资组合包含60%的股票和40%的债券，股票的预期收益率为12%，波动率为15%，债券的预期收益率为4%，波动率为5%，且股票与债券的相关系数为0.