长周期投资资本的资产配置策略与优化研究.docxVIP

长周期投资资本的资产配置策略与优化研究

目录

长期投资资本的资产配置策略与优化研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

长期投资资本的资产配置优化案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.1案例选择与介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.2案例分析与结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

长期投资资本资产配置优化的数学模型与工具．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1模型构建与求解方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1.1最优资产配置模型的数学表达．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1.2模型求解工具的选择与应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.2模型验证与稳健性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.2.1模型假设的检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

3.2.2模型稳健性分析的方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

3.3模型的实际应用与改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．