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- 2026-08-25 发布于北京
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卡尔曼滤波原理
卡尔曼是解决离散数据线性滤波的有效方法，利用系统状态方程估计或者预测系统的状
态。其数据滤波的评价是估计的均方误差，功能非常强大，不仅可以进行数据滤波还可
以进行状态估计。
卡尔曼滤波有多种变形，适合不同应用环境，一般而言其的思想如下：
离散状况下：
获取系统的离散差分方程，即离散下的系统状态方程：
xAx=+Bu+w
kk−1k−1k−1
u为输入，w为过程噪声。
观测方程为：
zHx=+v
卡尔曼滤波原理
卡尔曼是解决离散数据线性滤波的有效方法，利用系统状态方程估计或者预测系统的状
态。其数据滤波的评价是估计的均方误差，功能非常强大，不仅可以进行数据滤波还可
以进行状态估计。
卡尔曼滤波有多种变形，适合不同应用环境，一般而言其的思想如下：
离散状况下：
获取系统的离散差分方程，即离散下的系统状态方程：
xAx=+Bu+w
kk−1k−1k−1
u为输入，w为过程噪声。
观测方程为：
zHx=+v
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