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LSTM神经网络在期货市场高频波动率预测中的应用

一、引言

期货市场作为金融市场的重要组成部分，其价格波动不仅直接关乎投资者的收益与风险管控，也对宏观经济的稳定运行有着间接影响。波动率作为衡量市场风险的核心指标，能够精准反映期货价格的波动幅度与不确定性，因此精准预测波动率成为期货投资者制定交易策略、开展风险管理的关键前提（张成思，某年）。随着金融科技的快速发展，高频交易逐渐成为期货市场的主流交易模式之一，分钟级甚至秒级的高频数据包含了更丰富的市场微观结构信息，为波动率预测提供了更细致的观测维度，但同时也带来了数据量庞大、噪声干扰多、非线性特征显著等新的挑战。

传统的波动率预测模型如ARCH族、