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盈利敏感性分析与系统性风险压力测试协同模型构建

目录

文档概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究方法概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

盈利敏感性分析理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1盈利敏感性分析基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.2盈利敏感性分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.3盈利敏感性分析在风险管理中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

系统性风险压力测试理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1系统性风险基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.2压力测试方法与技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.3压力测试在风