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保险资金作为耐心资本在长期产业投资中的最优资产配置模型构建

目录

概念与理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1保值资产与长期投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2资产配置理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3耐心资本与保险资金．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

最优资产配置模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1模型构建方法与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2优化目标与风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2.1优化目标的设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.2.2风险评估与控制策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.3模型稳健性与适用性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

2.3.1模型稳健性评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．