2026年基金行业风险管理考试真题及答案解析.docxVIP

2026年基金行业风险管理考试真题及答案解析

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

1.根据2025年证监会修订发布的《公开募集证券投资基金风险管理指引》，公开募集权益类基金管理人计提风险准备金的比例应为管理费收入的（）

A.10%B.15%C.20%D.25%

正确答案：C

答案解析：2025年修订的《公开募集证券投资基金风险管理指引》对不同类别基金的风险准备金计提比例进行差异化调整，其中权益类、商品及金融衍生品类基金风险准备金计提比例从不低于管理费收入的10%提升至20%，固定收益类基金计提比例不低于10%，货币市场基金计提比例不低于5%，计提的风险准备金专项用于赔偿因基金管理人违法违规、操作失误等导致的基金财产损失，以及垫付基金应对巨额赎回等场景下的流动性缺口。

2.基金公司引入大模型搭建信用风险预警系统时，以下哪种情形属于AI模型的一阶算法风险（）

A.训练数据集仅包含2020年之前的违约债券样本，未覆盖2024年城投债违约新特征导致预警漏判

B.大模型推理过程不可解释，监管要求报送风险判定依据时无法提供合规佐证材料

C.运维人员误删模型特征库导致当日预警系统中断4小时

D.业务人员刻意调整模型阈值绕开预警规则，为高风险非标投资放行

正确答案：A

答案解析：AI算法风险分为一阶风险和二阶风险，一阶风险指模型本身因数据缺陷、算法设计漏洞、训练逻辑偏差等导致