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长周期资本配置的投资逻辑与风险管控研究

目录

一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、长周期资产配置体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

三、跨周期资产组合优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.1长期配置目标函数设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.2动态再平衡机制设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.3税务效应与流动性协调．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

四、宏观循环周期识别技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.1国际经济周期同步性测度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.2局部均衡与一般均衡模型联动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.3资本需求曲线重构方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

五、重大风险控制体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

5.1风险本量利分析．．．．．．．．．．