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数理金融笔试题目及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

1.设随机变量X服从均值为2，方差为3的正态分布，即X~N(2,3)。令Y=2X-5。则Y的均值E[Y]和方差Var(Y)分别为多少？

2.已知随机变量X和Y的联合概率密度函数为f(x,y)=c*exp(-(x^2+y^2)/2)，其中x,y∈?。求常数c的值。若X和Y是否独立？请说明理由。

3.设{X_t}是一个均值为0，方差为σ^2的零均值布朗运动（Brownianmotion）。令Y_t=X_t-tσ。证明Y_t也是一个布朗运动。

4.计算极限：lim(n→∞)[1+(-1/n)+(1/2n^2)]^n。

5.设随机变量X服从参数为λ的泊松分布，即P(X=k)=(e^-λ*λ^k)/k!，k=0,1,2,...。证明E[X]=λ且Var(X)=λ。

二、

6.伊藤引理（It?sLemma）表述是什么？请写出适用于随机变量Z=f(X_t,t)且X_t遵循dX_t=μ_tdt+σ_tdW_t的伊藤引理公式。

7.假设股票当前价格为S_0=