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2026年金融风险管理师考试真题及答案

1.风险管理基础模块真题：某商业银行2025年开展气候风险压力测试时，将“未来3年全球平均气温上升1.8摄氏度，导致沿海地区发生百年一遇洪涝灾害的概率提升至23%，该行位于沿海省份的120亿元制造业抵押贷款抵押物受损概率达到47%”作为核心测试场景，该场景对应的气候风险类型及对银行风险的传导路径判断正确的是：

A.物理风险，洪涝灾害导致抵押物贬值，抵押率突破预警线，信用风险敞口上升

B.转型风险，低碳政策约束导致高碳制造业企业营收下降，违约概率抬升

C.物理风险，气温上升导致企业运营成本增加，盈利能力下滑，流动性风险上升

D.转型风险，碳定价机制导致企业碳成本上升，第一还款来源不确定性增加

答案：A

解析：本题为2026年FRM考纲新增的气候风险分类考点，气候风险分为物理风险和转型风险两类，其中物理风险指极端天气、气候变化等自然事件引发的风险，转型风险指政策调整、技术迭代、社会偏好变化等人为因素引发的转型相关风险。题干中洪涝灾害属于典型的物理风险触发事件，直接影响抵押物价值，进而抬升信用风险敞口，选项B、D将风险类型归类为转型风险错误，选项C的传导路径不符合场景设定，因此正确答案为A。

2.风险管理基础模块真题：根据巴塞尔委员会2025年发布的《生成式AI在金融风险管理中的应用指引》，银行使用生成式AI模型开展操作风险事件预警时，