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2026年金融风险管理师模拟试卷及答案

一、单项选择题（共100题，每题1分，满分100分，考试时长4小时）

1.某全球系统重要性银行（G-SIB）2025年末的风险加权资产为1.2万亿欧元，根据巴塞尔协议III最终版的要求，其附加资本要求为1.5%，同时该银行适用的逆周期资本缓冲为0.75%，若该银行未满足最低资本要求，监管机构最先限制的是以下哪项支出？

A.员工绩效奖金

B.普通股股息

C.二级资本债利息

D.存款利息

2.某量化交易团队开发了一款股票阿尔法策略，回测期间（2016-2025年）的年化夏普比率为1.5，年化收益率为12%，无风险利率为3%，若该策略的收益率服从正态分布，该策略在单年度出现亏损的概率最接近以下哪个数值？

A.2.28%

B.4.65%

C.6.68%

D.9.12%

3.2025年美联储连续降息后，某美国企业持有1000万美元的浮动利率短期债券，票面利率为3个月SOFR+80bp，每季度付息，企业担心未来利率继续下行影响利息收入，拟进入利率互换套期保值，以下哪项操作符合其套期保值需求？

A.作为固定利率支付方，3个月SOFR接收方，名义本金1000万美元

B.作为固定利率接收方，3个月SOFR支付方，名义本金1000万美元

C.买入3个月SOFR看涨期权，名义本金1000万美元

D.卖出3个月SOFR看跌期权，名义本金