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2026年金融投资组合优化与决策测试

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在金融投资组合优化理论中，马科维茨模型的核心假设是投资者在风险厌恶程度一定的情况下，追求（）的最大化。

A.投资组合的方差

B.投资组合的预期收益

C.投资组合的夏普比率

D.投资组合的贝塔系数

2.根据资本资产定价模型（CAPM），当市场风险溢价为5%，无风险利率为2%，某资产的贝塔系数为1.2时，该资产的预期收益率为（）。

A.2%

B.5%

C.8%

D.10%

3.在投资组合管理中，以下哪种方法属于积极型管理策略？（）

A.持有市场指数基金

B.通过技术分析选择超跌股票

C.均衡配置低风险和高风险资产

D.按照行业权重配置资产

4.假设某投资组合由两种资产构成，资产A的预期收益率为12%，标准差为20%，资产B的预期收益率为8%，标准差为15%，两种资产的相关系数为0.3。若投资组合中资产A和资产B的比例分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A.10.8%，17.5%

B.10.8%，14.2%

C.9.6%，17.5%

D.9.6%，14.2%

5.在投资组合优化中，有效前沿的形状取决于（）。

A.投资者