2026年基金从业资格《投资组合管理》强化训练.docxVIP

PAGE/NUMPAGES

2026年基金从业资格《投资组合管理》强化训练

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.根据现代投资组合理论，投资者在构建投资组合时，主要通过调整不同资产之间的______来控制投资组合的整体风险。

A.投资比例

B.期望收益率

C.交易成本

D.市场时机

2.某只股票的预期收益率为15%，标准差为25%，市场组合的预期收益率为10%，标准差为15%，市场组合与该股票之间的相关系数为0.4。假设市场组合是无风险资产，根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的预期收益率应为多少？

A.12.5%

B.13.75%

C.15.00%

D.16.25%

3.下列关于有效市场假说的表述中，错误的是？

A.在强式有效市场中，所有公开信息和未公开信息都已充分反映在股价中。

B.在半强式有效市场中，技术分析和基本面分析都无法持续获得超额收益。

C.在弱式有效市场中，股价已经反映了所有历史价格和交易量信息。

D.如果市场是有效的，那么投资策略的核心应该是努力获取信息优势。

4.投资者甲和投资者乙风险偏好不同，甲的风险厌恶系数大于乙。在其