2026年基金从业资格证券投资组合管理模拟卷.docxVIP

PAGE/NUMPAGES

2026年基金从业资格证券投资组合管理模拟卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的代表字母填写在题干后的括号内。每题1分，共30分）

1.以下哪一项不属于证券投资组合管理的目标？

A.最大化预期收益率

B.最小化投资风险

C.实现投资多元化

D.追求短期利润最大

2.马科维茨均值-方差模型的核心思想是：

A.风险与收益成正比

B.收益率服从正态分布

C.通过分散投资降低非系统性风险

D.高风险必然带来高收益

3.以下哪种资产类别通常被认为具有较低的流动性？

A.股票

B.债券

C.现金

D.大宗商品

4.在投资组合管理中，以下哪一项不属于投资组合构建的步骤？

A.确定投资目标和风险承受能力

B.进行资产配置

C.选择具体的投资标的

D.评估投资组合的税收影响

5.资本资产定价模型（CAPM）的主要假设之一是：

A.投资者是风险厌恶的

B.市场是有效的

C.投资者可以无风险借贷

D.以上都是

6.以下哪种指标通常用于衡量投资组合的波动性