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小样本学习在金融稀有事件预测中的应用

一、引言

金融市场的运行始终与风险相伴，其中发生概率极低但破坏性极强的稀有事件，始终是悬在市场参与者头上的“达摩克利斯之剑”。有行业研究测算，金融领域全生命周期的风险损失中，占样本比例不到百分之一的稀有事件，贡献了超过九成的累计损失规模（巴曙松等，2021）。小到一笔金额巨大的新型欺诈交易，大到全市场范围的极端流动性危机，这类事件不仅会给单个金融机构造成毁灭性的损失，还可能通过风险连锁反应传导至整个金融体系，甚至影响实体经济的稳定运行。长期以来，金融行业针对这类稀有事件构建了多套预测和防控体系，但受限于这类事件样本量少、演化规律异质性强的特点，传统依赖大样本统计的预测模型始终难以取得理想的效果，漏判和误判带来的成本长期居高不下。近年来，随着人工智能技术的迭代，专门面向低标注样本场景的小样本学习技术快速发展，凭借其“用少量样本实现高泛化能力”的核心优势，为金融稀有事件预测难题提供了新的解决思路，相关技术的落地应用正在逐步改写金融风险管理的传统范式。本文将从金融稀有事件预测的现实困境出发，分析小样本学习与金融场景的内在适配逻辑，梳理当前技术落地的核心应用场景，剖析应用过程中面临的现实挑战，并对未来的发展方向进行展望，为相关技术更好服务于金融风险防控提供参考。

二、金融稀有事件预测的现实困境与小样本学习的适配逻辑

（一）金融稀有事件的核心特征与传统预