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量化基金笔试题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填在括号内。每题2分，共30分）

1.下列哪一项不是现代投资组合理论（MPT）的核心假设？

A.市场是有效的

B.投资者是风险厌恶的

C.投资者可以无风险套利

D.资产收益率服从正态分布

2.在股票投资中，衡量投资组合整体波动性的指标是？

A.夏普比率

B.贝塔系数

C.标准差

D.信息比率

3.以下哪种市场有效性程度最高？

A.弱式有效市场

B.半强式有效市场

C.强式有效市场

D.非有效市场

4.假设市场组合（M）的期望收益率为12%，无风险利率为3%，某只股票的贝塔系数为1.5，根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的预期收益率应为？

A.7.5%

B.9%

C.12%

D.15%

5.VaR（风险价值）衡量的是在给定置信水平和持有期内，投资组合可能遭受的？

A.最大期望损失

B.最小期望收益

C.平均损失金额

D.收益的标准差

6.以下哪种策略不属于市场中性策略？

A.同时做多一只股