企业盈利对宏观经济波动的敏感性分析及压力情境下的风险测试模型构建.docxVIP

企业盈利对宏观经济波动的敏感性分析及压力情境下的风险测试模型构建

目录

一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与价值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2研究目的与核心议题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究框架与文档结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

二、理论基础与概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1经济周期与企业表现的关联机制研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2变动性分析与稳健性检验的方法论演进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.3核心概念的精准界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

三、数据选取与模型设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1实证研究所采纳的企业数据源与采集办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.2宏观经济指标的甄别与量化权重分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.3宏观压力模型初步构架与参数设定策略．