2026年基金从业资格基金业绩评估与归因分析.docxVIP

PAGE/NUMPAGES

2026年基金从业资格基金业绩评估与归因分析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下每题只有一个正确答案，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共20分）

1.下列关于风险调整后收益率的表述，错误的是：

A.它们旨在衡量基金管理人在承担单位风险的情况下所获得的超额回报。

B.夏普比率考虑的是总风险（以标准差衡量）。

C.索提诺比率考虑的是系统性风险（以贝塔衡量）。

D.信息比率衡量的是基金经理在控制TrackingError（跟踪误差）的前提下，获取超额收益的能力。

2.在基金业绩评估中，选择合适的基准至关重要。以下哪种情况选择市场指数作为基准可能不太合适？

A.评估一个投资于广泛市场股票的均衡型基金。

B.评估一个专注于特定行业的小盘股基金。

C.评估一个以价值投资为核心策略的基金。

D.评估一个投资于全球股票市场的基金时，选择一个全球股票指数作为基准。

3.某基金在一年内取得了15%的回报率，同期无风险利率为2%，市场基准指数回报率为10%。该基金的特雷诺比率（基于Beta风险）为：

A.0.0241

B.0.3333

C.0.4167