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2026年银行业初级风险管理案例分析实战试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

某商业银行近年来积极拓展小微企业贷款业务，以支持实体经济发展。2025年初，该行对某制造业企业A发放了一笔500万元的流动资金贷款，期限一年，利率5.5%。贷款发放时，企业A财务状况良好，订单充足，银行主要通过审查其财务报表和信用报告进行风险评估，给予了正常授信。然而，进入2025年第三季度，受原材料价格剧烈波动及下游需求萎缩影响，企业A经营出现困难，出现延迟支付供应商货款的情况，并开始向银行申请无担保贷款展期。银行信贷部门在接到申请后，对借款人进行了再次尽职调查，发现其存货跌价严重，应收账款回收周期显著延长，流动比率降至1.5以下，且主要依赖一位大客户订单生存，该客户自身也面临经营压力。银行内部风险政策规定，对于单户贷款超过100万元的企业，展期审批需由风险管理部门复核。本次展期申请材料主要由客户经理填写，对风险变化的描述不够充分，风险管理部门复核时也未深入挖掘企业面临的根本性问题。

请分析该笔贷款案例中存在的信用风险点，并评估银行在贷后管理和展期审批流程中可能存在的问题。

二、

假设你是某投资银行的金融市场部风险管理员。2025年11月，该行一位客户经理向你咨询一项新的投资建议。该客户经理建议客户投资一项由某资产管理公司发行的挂钩沪深300指数的