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金融模型工程师考试试卷及答案

填空题（共10题，每题1分）

1.CAPM模型中，预期收益率等于无风险利率加上β乘以______。

2.Black-Scholes模型中，影响期权价格的五个因素是标的资产价格、执行价格、到期时间、无风险利率和______。

3.DCF模型的核心是对未来现金流进行______。

4.衡量组合风险的指标中，方差和______是常用的。

5.债券定价的关键参数是票面利率、到期时间、面值和______。

6.套利定价理论（APT）认为资产收益由______风险因素决定。

7.蒙特卡洛模拟常用于计算复杂金融产品的______。

8.风险价值（VaR）的常用置信水平有95%和______。

9.二叉树模型可以用来定价______等衍生品。

10.财务模型中，净利润等于营业收入减去成本、费用和______。

单项选择题（共10题，每题2分）

1.以下哪个模型用于计算权益资本成本？（）

A.WACCB.CAPMC.APTD.DCF

2.Black-Scholes模型不适用于以下哪种期权？（）

A.欧式看涨期权B.美式看跌期权C.欧式看跌期权D.以上都适用

3.有效市场假说中，半强式有效市场反映了什么信息？（）

A.历史价格B.所有公开信息C.所有信息（包括内幕）D.以上都不对

4.以下哪个指标衡量的是系统风险？（）

A.β系数B.标准差C.方差D.夏普比率

5.DCF