金融数据分析师考试试卷及答案.docVIP

金融数据分析师考试试卷及答案

金融数据分析师考试试卷及答案

一、填空题（共10题，每题1分）

1.金融数据分析中常用的描述性统计指标包括均值、中位数和______。

2.时间序列分析中，用来衡量数据平稳性的常用检验方法是______检验。

3.在回归分析中，R2表示模型对因变量变异的______程度。

4.常用的金融风险度量指标VaR的全称是______。

5.Python中用于数据分析的核心库是______。

6.股票收益率计算中，对数收益率的公式是ln(Pt/Pt-1)，其中Pt表示______。

7.协方差衡量的是两个变量之间的______关系。

8.资产组合理论中，有效前沿是指在给定风险下______的组合集合。

9.常用的聚类算法包括K-means和______。

10.金融时间序列中的自相关性是指序列当前值与______值之间的相关程度。

二、单项选择题（共10题，每题2分）

1.下列哪个指标不属于风险调整后收益指标？（）

A.夏普比率B.特雷诺比率C.市盈率D.詹森阿尔法

2.以下哪种方法用于处理缺失数据时相对更能减少偏差？（）

A.删除缺失值B.均值填充C.回归填充D.多重插补

3.在时间序列预测中，ARIMA模型的参数d表示？（）

A.自回归阶数B.差分次数C.移动平均阶数D.滞后项数

4.下列哪个工具不是常用的金融数据可视化工具？（）

A.MatplotlibB