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2026年金融风险管理框架与工具应用测试.docx

2026年金融风险管理框架与工具应用测试.docx

    2026年金融风险管理框架与工具应用测试

    一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

    1.根据巴塞尔协议III，2026年银行核心资本充足率最低要求是多少？

    A.4.5%

    B.6%

    C.7%

    D.8.5%

    解析：巴塞尔协议III将普通股核心资本充足率要求从4.5%提升至7%，2019年已实施4.5%过渡期，2026年全面执行7%标准，选项B正确。

    2.在信用风险计量模型中，下列哪项属于内部评级法（IRB）的核心假设？

    A.标准差法假设

    B.信用评分模型假设

    C.专家判断法假设

    D.历史损失

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