2026年金融投资风险评估与决策题库.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年金融投资风险评估与决策题库

一、单选题（共5题，每题2分）

1.题干：某投资者计划投资一只股票，该股票的贝塔系数为1.5，市场预期收益率为10%，无风险收益率为3%。根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的预期收益率应为多少？

选项：

A.12%

B.15%

C.18%

D.20%

2.题干：某公司债券的票面利率为5%，到期期限为5年，市场利率为6%，该债券的当前市场价格应为多少？（假设每年付息一次）

选项：

A.950元

B.980元

C.1000元

D.1020元

3.题干：某基金的投资组合中，股票占60%，债券占30%，现金占10%，股票的预期收益率为12%，债券的预期收益率为6%，现金的预期收益率为2%。该基金的整体预期收益率应为多少？

选项：

A.7.8%

B.8.4%

C.9.0%

D.9.6%

4.题干：某投资者投资了一只海外股票，该股票所在国家的无风险利率为2%，汇率风险溢价为1%，市场风险溢价为5%，股票的贝塔系数为1.2。根据多因素模型，该股票的预期收益率应为多少？

选项：

A.10.2%

B.11.4%

C.12.6%

D.13.8%

5.题干：某投资者投资了一只房地产信托基金（REIT），该基金的年化收益率标准差为15%，市场收益率的标准差为20%，两者之间