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机器学习算法在信用评分模型中的可解释性挑战

一、引言

信用评分模型是现代金融风控体系的核心组成部分，其核心作用是通过分析用户的各类数据，评估其违约风险，为信贷决策、利率定价等环节提供量化依据。传统的信用评分模型多依赖线性回归、逻辑回归等统计方法，这类模型的决策逻辑清晰，特征与结果之间的关联可通过系数直接解读，具备天然的可解释性。然而，随着大数据技术的普及和金融场景的复杂化，用户行为数据、社交数据等非结构化信息被纳入信用评估范畴，机器学习算法因能处理高维非线性数据、提升预测精度而逐渐成为信用评分模型的主流选择（王正位等，2017）。

但机器学习算法，尤其是集成学习、深度学习等复杂模型，往往被视为