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2025年金融业风控部风控专员风险识别手册

第1章风控基础理论

1.1风险定义与分类

风控专员的核心职责之一，便是准确识别并量化风险。那么，什么是风险？从金融业角度看，风险指的是在特定条件下，预期收益与实际收益发生背离的可能性。这种背离可能源于市场波动、信用违约、操作失误等多种因素。例如，一笔信贷业务可能因借款人信用状况恶化而无法按期还款，这就是典型的信用风险。又比如，投资组合因股市突然下跌而遭受损失，则属于市场风险。理解风险的本质，是构建有效风控体系的第一步。

风险按不同维度可分为多种类型。从宏观层面看，可分为系统性风险与非系统性风险。系统性风险，如2008年全球金融危机，其影响波及整个市场，难以通过分散投资规避；而非系统性风险，如某企业因管理不善陷入困境，其影响范围相对有限。从微观层面看，金融机构面临的主要风险包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律合规风险等。以信用风险为例，根据巴塞尔协议的分类标准，企业贷款的信用风险可进一步细分为违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）三个核心维度。某银行2019年财报显示，其不良贷款率中，制造业企业的不良率较平均水平高12个百分点，这便是行业信用风险的直观体现。

1.2风险管理框架

有效的风险管理需要系统性的框架支撑。COSO（CommitteeofSponsoringOrganizati