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基于Transformer的金融新闻情感分析

一、引言

金融市场的波动与信息传播紧密相连，每日海量的金融新闻、上市公司公告、行业研报等文本信息，蕴含着投资者对市场走势、企业价值的态度与判断，直接或间接影响着资产价格的变动。精准捕捉这些文本中的情感倾向，不仅能帮助投资者把握市场情绪、优化决策策略，还能为金融机构的量化交易、风险管控提供重要依据，同时助力监管层监测市场舆情、维护金融稳定（中国金融学会，某年）。

在Transformer模型出现之前，金融新闻情感分析主要依赖传统的自然语言处理方法，比如词袋模型、循环神经网络（RNN）及其变体长短期记忆网络（LSTM）等。这些方法虽然在一定程度上能实现情感分类，但存在明显的局限性：词袋模型忽略了文本的上下文语义关联，无法理解金融术语在特定语境下的情感含义；RNN类模型则存在长文本依赖捕捉不足的问题，当新闻文本较长时，难以有效整合前后文的情感信息（刘某某等，某年）。

2017年，由谷歌团队提出的Transformer模型以其全新的自注意力机制，彻底打破了传统序列模型的局限，在自然语言处理领域引发了革命性的变革（Vaswanietal.，某年）。该模型通过自注意力机制能够精准捕捉文本中任意位置的语义关联，无论是短文本的局部情感，还是长文本的全局逻辑，都能得到有效处理。此后，基于Transformer的预训练模型如BERT、RoBERTa等相