大学课程《金融学概论》PPT课件：6商业银行.pptVIP

第一.统一风险资产的测定：风险资产=表内风险资产+表外风险资产表内风险资产=表内相应项目资产额x相应风险权数表外风险资产=表外资产x信用转换系数x表内相应性质资产的风险权数第二.统一最低资本比率标准核心资本比率=核心资本/风险资产4%总资本比率=（核心资本+次级资本）/风险资产8%优点：银行资本金与资产风险严格对应，测量准确。缺点：计算工作量大，周期长，未考虑非信用风险，难以实施动态管理二、补充协议——1996《资本协议关于市场风险的补充规定》1996年初，十国集团签署了《资本协议关于市场风险的补充规定》，核心内容是银行必须量化市场风险并计算相应的资本要求。委员会同意各银行自1997年起使用各自的模型来衡量市场风险价值（不包括信贷风险）另外规定，运用这些事先得到委员会批准使用的模型计算出来的所需资本量还必须乘以３。三、有效银行监管的核心原则1997有效银行监管的核心原则7个方面25条核心原则有效银行监管要求－－原则１发照与结构－－原则２至５审慎法规和要求－－原则６至１５持续银行监管手段－－原则１６至２０信息要求－－原则２１正式监管权力－－原则２２跨国银行业－－原则２３至２５四、新资本协议巴塞尔