2026年经济师中级金融投资组合设计实战模拟.docxVIP

2026年经济师中级金融投资组合设计实战模拟

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列每题只有一个正确答案，请将正确答案的字母选项填入括号内）

1.根据现代投资组合理论，以下哪一项是投资者能够通过有效分散化来消除的风险？

A.市场风险

B.公司特定风险

C.利率风险

D.货币风险

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，某资产的预期收益率由以下哪个因素决定？

A.资产的流动性

B.资产的规模

C.资产的系统性风险（β系数）

D.资产的个别风险

3.如果一个投资组合由两种资产构成，且两种资产之间的相关系数为负，那么增加该组合的多样化程度将如何影响其总风险？

A.总风险一定会增加

B.总风险一定会减少

C.总风险可能增加也可能减少，取决于资产权重

D.总风险不受相关系数影响

4.某投资者投资了100万元于一个预期收益率为12%、标准差为20%的资产，同时借入50万元（假设无风险利率为0%）投资于同一资产，请问该投资者的预期收益率和标准差分别为多少？

A.预期收益率24%，标准差20%

B.预期收益率24%，标准差40%

C.预期收益率18%，标准差20%