2026年证券从业资格《期权业务》模拟试卷.docxVIP

PAGE/NUMPAGES

2026年证券从业资格《期权业务》模拟试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共60小题，每小题1分，共60分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.期权买方的最大亏损额是（）。

A.期权费

B.行权价格

C.标的资产价格

D.期权费+标的资产价格变动损失

2.下列关于看涨期权的表述，正确的是（）。

A.看涨期权买方预期标的资产价格下跌

B.看涨期权卖方有义务在期权到期时以约定价格卖出标的资产

C.当标的资产价格高于行权价时，看涨期权具有内在价值

D.看涨期权的到期日是期权买方可以行使权利的最后一天

3.期权的时间价值（Theta）通常在（）时最大。

A.期权深度实值或虚值时

B.期权接近行权价时

C.期权到期日附近

D.标的资产价格波动剧烈时

4.下列哪种策略通常用于对冲标的资产多头风险？（）

A.卖出看涨期权

B.买入看跌期权

C.买入看涨期权

D.卖出看跌期权

5.期权希腊字母Gamma衡量的是（）对Delta的影响程度。