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2026年证券投资组合管理考试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列每小题备选答案中，只有一个符合题意，请将所选选项的代表字母填在题后的括号内。每小题1分，共20分）

1.证券投资组合管理的核心目标是（）。

A.实现投资收益的最大化

B.控制投资风险的最小化

C.在既定风险水平下实现投资收益的最大化，或在既定收益水平下实现投资风险的最小化

D.投资组合资产配置的多样化

2.衡量单个证券或投资组合未来收益不确定性程度的指标是（）。

A.收益率

B.利润率

C.风险（标准差）

D.变量

3.对于一个由两种资产组成的投资组合，当两种资产的协方差为零时，意味着（）。

A.这两种资产的收益率波动完全相同

B.这两种资产的收益率波动完全不同

C.这两种资产的收益率之间不存在任何线性关系

D.一种资产的收益率上升必然导致另一种资产的收益率下降

4.无风险资产是指（）。

A.没有任何风险的资产

B.风险极低，其收益率几乎可以完全预测的资产

C.收益率总是为零的资产

D.流动性极差的资产

5.根据资本资产定价模型（C